WFA
Você sabe o que é um WFA?
Quando executamos um backteste em uma determinada estratégia, mesmo que o resultado seja positivo e com um lucro alto, precisamos tentar entender o que aconteceria com a performance desta estratégia se começássemos a utiliza-la em conta real. Para isso precisamos realizar uma série de testes, o mais poderoso desses testes chamasse Walk Forward Analysis ou simplesmente WFA.
Como funciona?
Inicialmente selecionamos uma data inicial e uma final de uma estratégia qualquer, executa-se uma otimização em um período que chamamos de In-Sample (IS), escolhemos o melhor, nesse caso o critério de avaliação será o saldo máximo.
Ao escolher o melhor setup deste período, rodamos ele novamente em outro período ainda desconhecido, chamamos este período de Out-Of-Sample (OOS), com isso podemos tentar identificar o quão bem se saia essa estratégia em períodos desconhecidos.
O GRANDE TRUQUE
Você pode emitir um relatório WFA completo a partir de qualquer robô pessoal seu, basta realizar o download do nosso arquivo WFA Olimbot e seguir o passo a passo para começar a gerar relatórios.
Após ter baixado o arquivo WFA, basta inserir as linhas de códigos abaixo no inicio do código de seu robô, com esses comandos você estará importando as funções contidas no arquivo, mas o arquivo tem que estar instalado na mesma pasta de localização do seu robô.
#import "WFA Olimbot.ex5"
void OnTesterInit_WFA();
double OnTester_WFA();
bool OnTesterPass_WFA();
void OnTesterDeinit_WFA();
void OnChartEvent_WFA(const int id, const string sparam);
#import
GERANDO RELATÓRIO
O processo de configuração é bem simples, você precisa apenas colar as funções personalizadas no local apropriado das funções nativas do Meta trader, para isso os nomes das funções já remetem à função padrão, se as funções principais já existirem no escopo do seu robô basta encaixar as funções importadas no local apropriado, se não houver, basta copiar e colar.
void OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam)
{
OnChartEvent_WFA(id,sparam);
}
void OnTesterInit(void)
{
OnTesterInit_WFA();
}
void OnTesterDeinit(void)
{
OnTesterDeinit_WFA();
}
void OnTesterPass(void)
{
OnTesterPass_WFA();
}
double OnTester(void)
{
return OnTester_WFA();
}
A incorporação deste recurso utiliza a funções que estão contidas no Auros dentro do seu robô. Não é necessário nenhuma configuração adicional, também é possível visualizar o critério de seleção de setup diretamente no robô Auros. Ambos os robôs devem estar instalados dentro da mesma pasta
Realizado todo o processo corretamente, ao iniciar a otimização imediatamente deve aparecer um painel com as informações que estão sendo coletadas e no final será gerado um relatório com painel interativo em seu expert como segue na imagem. É selecionado um setup com as melhores métricas segundo alguns critérios Olimbot, ao lado é possível visualizar todas as curvas de capital sobrepostas das otimizações realizadas.
Não é necessário possuir assinatura para utilizar o sistema WFA, basta realizar o download e aproveitar.
